Opsies Grieke Handel opsies sonder 'n begrip van die Grieke - die noodsaaklike risiko maatreëls en wins / verlies Guideposts in opsies strategieë - is sinoniem met vlieënde n vliegtuig sonder die vermoë om instrumente te lees. Ongelukkig het baie handelaars is nie opsie strategie instrument gegradeerde dit is, hulle weet nie hoe om die Grieke toe handel te lees. Dit plaas hulle in gevaar van 'n fatale fout, baie soos 'n vlieënier sal ervaar vlieg in slegte weer sonder die voordeel van 'n paneel van instrumente tot sy of haar beskikking. Hierdie handleiding is daarop gemik om jou instrument gegradeerde in die handel opsies, om die analogie met loodsing voortgaan, sodat jy 'n strategie scenario kan hanteer en neem die nodige stappe om verliese te vermy of te verbeter winste. Dit sal u ook voorsien met die gereedskap wat nodig is om die risiko te bepaal en te beloon potensiaal voor lift af. Wanneer die neem van 'n opsie posisie of die opstel van 'n opsies strategie, sal daar risiko en potensiële beloning van die volgende gebiede: Prys change13 Wysigings in wisselvalligheid 13 Tydwaarde verval 13 13If jy 'n opsie koper, dan risiko woon in 'n verkeerde rigting prys beweeg, 'n daling in geïmpliseer wisselvalligheid (IV) en daling in die waarde van die opsie weens die verloop van tyd. 'N verkoper van daardie opsie, aan die ander kant, in die gesig staar risiko met 'n verkeerde rigting prys beweging in die teenoorgestelde rigting of 'n styging in IV, maar nie van tydwaarde verval. (Vir agtergrond lees, sien die vermindering van risiko opsies.) Rentekoerse. terwyl in opsieprysmodelle, oor die algemeen dit nie 'n rol in 'n tipiese strategie ontwerpe en uitkomste te speel, sodat hulle sal uit die bespreking gelaat bly op hierdie punt. In die volgende deel van hierdie handleiding, die rol van rentekoerse speel opsie waardasie sal aangeraak word ten einde die oorsig van die Grieke te voltooi. Wanneer 'n strategie is gebou, is daar gepaardgaande Delta. Vega en Theta posisies, sowel as ander posisie as Grieke. Wanneer opsies volslae verhandel, of gekombineer word, kan ons bereken posisie Grieke (of netto Grieke waarde), sodat ons kan weet hoeveel risiko en potensiële beloning woonagtig is in die strategie, of dit is 'n lang sit of oproep. of 'n komplekse strategie soos 'n hok te slaan. vlinder verspreiding of verhouding verspreiding. en vele ander. Tipies, moet jy probeer om jou uitkyk op 'n mark in die posisie Grieke pas in 'n strategie sodat as jou vooruitsigte korrek is jy kapitaliseer op gunstige veranderinge in die strategie op elke vlak van die Grieke. Dit is waarom weet wat die Grieke is wat jy vertel is so belangrik. Grieke kan in strategie ontwerp geïnkorporeer by 'n presiese vlak met behulp van wiskundige modellering en gesofistikeerde sagteware. Maar op 'n meer basiese vlak, kan die Grieke gebruik word as Guideposts vir waar die risiko's en voordele in die algemeen gevind kan word. 'N Eenvoudige voorbeeld sal jou help om te demonstreer hoe om nie te weet wat die Grieke kan lei tot verkeerde besluite wanneer stigting opsies posisies. Indien u enige basiese opsies boek oop te maak vir beginners, sal jy gewoonlik vind 'n kalender verspreiding as 'n off-the-shelf, plain vanilla benadering. As jy 'n neutrale uitkyk op 'n voorraad of termynmark, kan die kalender verspreiding 'n goeie keuse vir strateë wees. Maar versteek in die kalender verspreiding is 'n wisselvalligheid dimensie risiko selde uitgelig in beginner boeke. As jy 'n op-die-geld maand opsie voor te verkoop en koop 'n op-die-geld terug maand opsie (standaard kalender verspreiding), die Vega waardes hierdie opsies sal netto uit 'n positiewe posisie Vega (lang wisselvalligheid). Dit beteken dat as geïmpliseer wisselvalligheid val, sal jy 'n verlies ervaar, met die veronderstelling andere dieselfde bly. Wat jy sal vind, is dat 'n klein verandering in geïmpliseerde wisselvalligheid (hetsy op of af) kan lei tot ongerealiseerde winste of verliese, onderskeidelik, wat die potensiële wins uit die oorspronklike ewenaar tydwaarde verval op die kalender verspreiding laat lyk triviale. Die meeste beginner boeke met betrekking tot kalenderverspreidings net jou aandag te vestig op die posisie Theta hierdie voorbeeld toon die belangrikheid van 'n kombinasie van Grieke in enige analise. Wanneer 'n vlieënier sien sy of haar horison aanwyser en korrek interpreteer dit, dan is dit moontlik om die vliegtuig vlieg vlak selfs wanneer vlieg deur die wolke of in die nag te hou. Net so, kyk Vega en ander Grieke kan help om opsies strateë van lyding 'n skielike duik in ekwiteit as gevolg van nie weet waar hulle is met betrekking tot die risiko horisonne in die handel opsies - 'n duik dat hulle nie in staat kan wees uit te trek voordat dit te laat. Vir agtergrond lees, sien Die gebruik van die Grieke te verstaan Options. Options Grieke verstaan wat die opsies Grieke, en wat hulle verteenwoordig, is pretty much noodsaaklik as jy wil om suksesvol te handel opsies te wees. As jy kan leer hoe om die Grieke te interpreteer, dan sal jy eenvoudig gee jouself 'n veel beter kans om geld te maak deur middel van jou handel. Die konsep van hierdie Grieke is dikwels iets wat beginners vind intimiderend, maar wanneer jy breek wat elkeen betrekking het op sy regtig nie so moeilik om dit wat hulle bedoel en die effek wat dit het op die prys van opsies te verstaan. Op hierdie bladsy vind, stel ons jou aan hulle en gee besonderhede van elk van die vyf hooftipes. Artikel Inhoud Quick Links aanbevole opsies Brokers Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Inleiding tot Options Grieke om akkuraat te voorspel wat kan gebeur met die prys van individuele opsies as die mark beweeg isnt 'n maklike ding om konsekwent te doen. Om te voorspel wat kan gebeur met opsies posisies wat effektief verskeie individuele posisies, d. w.z opsies versprei kombineer, is nog moeiliker. Gegewe dat die meeste opsies handel strategieë behels die gebruik van smere, enigiets wat dit kan jou help om sulke voorspellings is iets wat jy moet vertroud wees met. Die Grieke kan ongelooflik nuttig om te help jy voorspel wat sal gebeur met die prys van opsies in die toekoms wees, omdat hulle effektief die sensitiwiteit van 'n prys met betrekking tot 'n paar van die faktore wat kan beïnvloed die prys te meet. Veral dié faktore is die prys van die onderliggende sekuriteit, tyd verval, rentekoerse. en wisselvalligheid. As jy weet hoe pryse is geneig om te verander met betrekking tot daardie faktore, jy is in wese in 'n beter posisie om te weet wat handel dryf te maak en wanneer. Die Grieke sal jou 'n aanduiding van hoe die prys van 'n opsie in vergelyking met hoe die prys van die onderliggende sekuriteit beweeg, en hulle sal ook help om te bepaal hoeveel tyd waarde 'n opsie verloor op 'n daaglikse basis sal verhuis gee. Die Grieke is ook risikobestuur gereedskap, omdat dit gebruik kan word om uit te werk hoeveel risiko wat betrokke is by enige gegewe posisie en presies waar daardie risiko lê. As sodanig, kan die Grieke gebruik word om te bepaal watter risikofaktore moet vanuit 'n posisie, of portefeulje van posisies, en hoeveel verskansing moet wees verwyder. Voordat jy begin dink oor wat elke Griekse verteenwoordig en hoe dit gebruik kan word, moet jy bewus wees van die feit dat elkeen van die Grieke is basies teoretiese. Hulle kan gebruik word om die sensitiwiteit van die prys te meet, maar dit is 'n aanduiding van hoe die prys sal beweeg met betrekking tot verskeie faktore. Dit is nie 'n waarborg al. Hulle is waardes wat gebaseer is op wiskundige modelle, en dit is in wese net van enige nut as dit bereken met behulp van 'n akkurate model. Tegnies, kan jy leer hoe om te bereken die Grieke self, maar dit 'n komplekse proses en baie tyd in beslag neem. Tipies, sal 'n handelaar sagteware gebruik die nodige berekeninge uit te voer. Theres kommersieel beskikbare sagteware wat gebruik kan word vir hierdie, maar die meeste van die beste aanlyn makelaars outomaties verskaf waardes vir die Grieke in die opsies kettings hulle vertoon. Met hierdie inligting geredelik beskikbaar maak gebruik van die Grieke 'n baie makliker. Delta Delta is waarskynlik die belangrikste van die Grieke, beslis vir 'n groot aantal handelaars. Die delta waarde van 'n opsie verteenwoordig hoe die teoretiese waarde daarvan in verhouding sal skuif na 'n verandering in die prys van die onderliggende sekuriteit, in die veronderstelling dat alle ander faktore gelyk is. Die tipies uitgedruk as 'n getal tussen -1 en 1. 'n delta waarde van 1 stel voor dat die prys sal beweeg met 'n bedrag gelyk aan die bedrag wat die prys van die onderliggende sekuriteit beweeg deur. Byvoorbeeld, as die prys van die onderliggende sekuriteit verhoog deur 1, die prys van 'n opsie met 'n delta waarde van 1 sal dienooreenkomstig verhoog deur 1. Vir meer voorbeelde en verdere besonderhede oor hierdie spesifieke Griekse, kliek asseblief hier. Theta Theta is ook uiters belangrik, en sy verwante met die strekking dat die tyd verval het op die prys van 'n opsie. Die ekstrinsieke waarde van 'n opsie effektief begin afneem vanaf die oomblik daar is geskrywe: reg tot die tyd van verval: op watter punt Theres geen ekstrinsieke waarde gelaat. Dit verminder waarde staan bekend as die tyd verval, en die koers van tyd verval voorspel kan word met behulp van die theta waarde van 'n opsies. Die aanvaarding van alles is gelyk, die theta waarde dui die tempo waarteen die ekstrinsieke waarde elke dag sal verminder. Hoe hoër die theta waarde opsie, hoe vinniger die uitwerking van tyd verval. Jy kan 'n meer gedetailleerde verduideliking van hierdie Griekse hier lees. Gamma Gamma is die waarde wat die sensitiwiteit van die delta waarde van 'n opsie om prysbewegings van die onderliggende sekuriteitsmaatreëls. Die delta waarde van 'n opsie isnt vaste en dit verander na gelang van die marktoestande verander die Gamma waarde gee 'n aanduiding van die tempo waarteen die delta waarde beweeg met betrekking tot die veranderinge. Dus, terwyl die delta waarde is 'n maatstaf van hoe vinnig die prys van 'n opsie relatiewe sal skuif na die onderliggende sekuriteit, die gamma waarde is 'n maatstaf van hoe vinnig die delta waarde self relatiewe sal skuif na die onderliggende sekuriteit. Dit isnt eintlik so verwarrend as wat dit klink. Ons het 'n meer gedetailleerde verduideliking van Gamma inligting op hierdie bladsy. Vega Vega dui aan hoe sensitief die prys van 'n opsie is om veranderinge in die wisselvalligheid van die onderliggende sekuriteit. Die wese 'n aanduiding van hoeveel die prys van 'n opsie relatiewe sal beweeg na die bewegings in die geïmpliseerde wisselvalligheid van die onderliggende sekuriteit. Die Vega waarde is effens meer kompleks as die voorheen genoemde Grieke, maar sy iets wat jy regtig moet probeer verstaan as wisselvalligheid kan, en doen, speel 'n groot rol in die handel opsies. Besoek gerus hierdie bladsy vir meer besonderhede. Rho Rho isnt as wat algemeen gebruik word as die ander vier Grieke, maar dit is nog steeds die moeite werd om te leer oor dit om jou kennis van die onderwerp te voltooi. Die Rho waarde word gebruik om te meet hoe gevoelig die prys van 'n opsie is om veranderinge in die rentekoerse. Daarom is dit dui op die tempo waarteen die teoretiese waarde relatief tot rentekoerse sal beweeg. Vir meer inligting oor die rho waarde, besoek gerus hierdie bladsy. Die Grieke kan regtig baie nuttig om handelaars te wees, en ons raai dat jy die tyd om te leer oor elk van die vyf tipes ons hier genoem het nie. Maar ons moet regtig twee spesifieke punte wat verband hou met hulle beklemtoon. Eerstens, hulle is almal aanwysers van hoe pryse teoreties sal beweeg in verhouding tot ander faktore en moet jy nooit aanvaar dat pryse so spesifiek as 'n gegewe waarde sou raai sal beweeg. Tweedens, elke Griekse waarde is 'n aanduiding van hoe die teoretiese waarde te aanvaar dat alle ander faktore dieselfde bly, sal beweeg. In die praktyk is daar verskeie faktore wat die prys van 'n opsie op enige gegewe tyd en wat jy nodig het om te probeer en die rekening vir al daardie faktore en nie net 'n enkele een. Met ander woorde, die Grieke is baie handig wanneer jy dit gebruik in samewerking met mekaar. Kopiereg afskrif 2016 OptionsTrading. org - Alle Regte Reserved. Using quotThe Greeksquot opsies laai die speler verstaan. Probeer om te voorspel wat sal gebeur met die prys van 'n enkele opsie of 'n posisie met betrekking tot verskeie opsies soos die veranderinge in die mark 'n moeilike onderneming kan wees. Omdat die opsie prys nie altyd blyk te beweeg saam met die prys van die onderliggende bate. Dit is belangrik om te verstaan watter faktore bydra tot die beweging in die prys van 'n opsie, en watter effek dit het. Opsies handelaars dikwels verwys na die delta. gamma. Vega en theta van hul keuse posisies. Gesamentlik, is hierdie terme bekend as die Grieke en hulle bied 'n manier om die sensitiwiteit van 'n opsies prys om kwantifiseerbare faktore te meet. Hierdie terme kan verwarrend en intimiderend om nuwe opsie handelaars, maar afgebreek lyk, die Grieke verwys na eenvoudige konsepte wat kan jou help om beter te verstaan die risiko en potensiële beloning van 'n opsie posisie. Dit vind Waardes vir die Grieke die eerste plek moet jy verstaan dat die getalle vir elke van die Grieke is streng teoretiese. Dit beteken dat die waardes word geprojekteer op grond van wiskundige modelle. Die meeste van die inligting wat jy nodig het om opsies handel - soos die bod. vra en laaste pryse, volume en oop belang - is feitelike data wat ontvang is van die verskillende opsie ruil en versprei deur jou data diens en / of makelaars. Maar die Grieke kan nie sonder meer opgekyk in jou alledaagse opsie tafels. Hulle moet bereken word, en hul akkuraatheid is net so goed soos die model wat gebruik word om hulle te bereken. Om hulle te kry, sal jy toegang tot 'n gerekenariseerde oplossing wat hulle bereken vir wat jy nodig het. Al die beste kommersiële opsies-analise pakkette sal dit doen, en 'n paar van die beter makelaars webwerwe wat spesialiseer in opsies (OptionVue amp Optionstar) ook hierdie inligting. Natuurlik, kan jy die wiskunde leer en bereken die Grieke met die hand vir elke opsie. Maar gegewe die groot aantal opsies wat beskikbaar is en tydsbeperkings, wat onrealisties sou wees. Hier is 'n oorsig dat al die beskikbare opsies van Desember, Januarie en April 2005, vir 'n voorraad wat tans verhandel teen 60. Dit is geformateer om die markprys te wys toon. delta, gamma-, theta, en Vega vir elke opsie. Soos ons bespreek wat elk van die Grieke bedoel, kan jy verwys na hierdie illustrasie te help om die konsepte verstaan. Die boonste deel toon die call opsies. met die verkoopopsies in die onderste gedeelte. Let daarop dat die staking pryse vertikaal is gelys op die linkerkant, met die wortel (GT) wat aandui dat die 60 trefprys is op-die-geld. Die buite-die-geld-opsies is dié bo 60 vir die oproepe en onder 60 vir die wan. terwyl die in-die-geld-opsies is onder 60 vir die oproepe en meer as 60 vir die wan. As jy van links na regs te beweeg, die oorblywende tyd in die lewe van die opsie verhoog deur middel van Desember, Januarie en April. Die werklike aantal dae oor tot verstryking word in hakies in die kolomkop vir elke maand. Die delta, gamma-, theta, en Vega figure hierbo getoon is genormaliseer vir dollars. To normaliseer die Grieke vir dollars jy hulle eenvoudig vermenigvuldig met die kontrak vermenigvuldiger van die opsie. Die kontrak vermenigvuldiger sal wees 100 (aandele) vir die meeste aandele-opsies. Hoe die verskillende Grieke skuif as toestande verander hang af van hoe ver die trefprys is van die werklike prys van die voorraad en hoeveel tyd gelaat word totdat verstryking. As die onderliggende aandeel prys Wysigings - Delta en Gamma Delta meet die gevoeligheid van 'n opsies teoretiese waarde om 'n verandering in die prys van die onderliggende bate. Die word gewoontlik verteenwoordig as 'n getal tussen minus een en een, en dit dui aan hoeveel die waarde van 'n opsie moet verander wanneer die prys van die onderliggende aandeel styg met een dollar. As 'n alternatief konvensie, kan die delta ook getoon as 'n waarde tussen -100 en 100 van die totale dollar sensitiwiteit oor die waarde 1 opsie, wat bestaan uit 100 aandele van die onderliggende toon. So het die genormaliseerde deltas bo wys die werklike dollar bedrag wat jy sal wen of verloor. Byvoorbeeld, as jy die Desember 60 sit met 'n delta van -45,2 besit, moet jy verloor 45,20 indien die aandele prys styg deur een dollar. Call opsies positiewe deltas en verkoopopsies het negatiewe delta. Op-die-geld-opsies het oor die algemeen deltas rondom 50. Diep-in-die-geld-opsies 'n delta van 80 of hoër mag hê, terwyl buite-die-geld-opsies het deltas so klein as 20 of minder. As die aandeelprys beweeg, sal delta verander as die opsie word verder in - of out-of-the-geld. Wanneer 'n voorraad opsie kry baie diep-in-die-geld (delta naby 100), sal dit begin om handel te dryf soos die voorraad, beweeg amper dollar vir dollar met die aandele prys. Intussen het ver-out-of-the-geld-opsies gewoond veel beweeg in absolute dollar terme. Delta is ook 'n baie belangrike nommer om te oorweeg wanneer die bou van kombinasie posisies. Sedert delta is so 'n belangrike faktor, opsie handelaars is ook geïnteresseerd in hoe delta as die voorraad prysbewegings kan verander. Gamma meet die tempo van verandering in die delta vir elke een punt toename in die onderliggende bate. Dit is 'n waardevolle hulpmiddel om te help jy voorspel veranderinge in die delta van 'n opsie of 'n algehele posisie. Gamma sal groter vir die op-die-geld-opsies wees, en kry geleidelik laer vir beide die in - en uit-die-geld-opsies. In teenstelling met delta, gamma is altyd positief vir beide oproepe en wan. (Vir verdere lees op posisie delta, sien die artikel:. Verder gaan as Eenvoudige Delta, Verstandhouding Posisie Delta) Verandering in wisselvalligheid en die verloop van tyd - Theta en Vega Theta is 'n maatstaf van die tyd verval van 'n opsie, die dollar bedrag wat 'n opsie sal elke dag verloor as gevolg van die verloop van tyd. Vir at-die-geld-opsies, theta verhoog as 'n opsie benaderings die vervaldatum. Vir in - en uit-die-geld-opsies, theta afneem as 'n opsie benaderings verstryking. Theta is een van die belangrikste konsepte vir 'n begin opsie handelaar om te verstaan, want dit sal die uitwerking van tyd op die premie van die opsies wat gekoop of verkoop het verduidelik. Die verdere in tyd wat jy gaan, sal die kleiner die tyd verval wees vir 'n opsie. As jy wil 'n opsie besit, is dit voordelig om langer termyn kontrakte te koop. As jy 'n strategie wat winste uit die tyd verval wil, dan sal jy wil kort die korter termyn opsies, sodat die verlies in waarde as gevolg van tyd vinnig gebeur. Die finale Griekse ons sal kyk na is Vega. Baie mense verwar Vega en wisselvalligheid. Wisselvalligheid maatreëls skommelinge in die onderliggende bate. Vega meet die gevoeligheid van die prys van 'n opsie om veranderinge in wisselvalligheid. 'N Verandering in wisselvalligheid sal beide oproepe raak en sit op dieselfde manier. 'N Toename in wisselvalligheid sal die pryse van al die opsies te verhoog op 'n bate, en 'n afname in wisselvalligheid veroorsaak al die opsies om te daal in waarde. Maar elke individuele opsie het sy eie Vega en sal reageer op wisselvalligheid verander 'n bietjie anders. Die impak van wisselvalligheid veranderinge is groter vir ten-die-geld-opsies as dit vir die in - of out-of-the-geld-opsies. Terwyl Vega raak oproepe en sit so, lyk dit vir oproepe meer as wan raak. Miskien as gevolg van die afwagting van die mark groei met verloop van tyd, hierdie effek is meer uitgesproke langer termyn opsies soos spronge. Die gebruik van die Grieke tot Kombinasie Trades Verstaan Benewens om die Grieke op individuele opsies, kan jy ook kry hulle vir posisies wat verskeie opsies kombineer. Dit kan jou help om die verskillende risiko's van elke handel wat jy oorweeg, maak nie saak kwantifiseer hoe kompleks. Sedert opsie posisies het 'n verskeidenheid van risikoblootstellings, en hierdie risiko's wissel dramaties met verloop van tyd en met markbewegings, is dit belangrik om 'n maklike manier om dit te verstaan nie. Hier is 'n risiko grafiek wat die waarskynlike wins / verlies van 'n vertikale debietorder versprei dat 10 lang Januarie 60 oproepe met 10 kort Januarie 65 oproepe en 17.5 oproepe kombineer toon. Die horisontale as dui die verskillende pryse van XYZ Corp voorraad, terwyl die vertikale as dui die wins / verlies van die posisie. Die voorraad verhandel tans teen 60 (op die vertikale muur). Die stippellyn toon wat die posisie lyk vandag die stippellyn toon die posisie in 30 dae en die soliede lyn toon wat die posisie sal lyk op die Januarie verstryking dag. Dit is duidelik dat dit 'n lomp posisie (in werklikheid, is dit dikwels na verwys as 'n bul oproep verspreiding) en sal geplaas word net as jy verwag dat die voorraad op te gaan in die prys. Die Grieke laat jy sien hoe sensitief die posisie is om veranderinge in die aandele prys, wisselvalligheid en tyd. Die middelste (verpletter) 30 dae lyn, halfpad tussen vandag en die Januarie vervaldatum, is gekies, en die tafel onder die grafiek wys wat die voorspelde wins / verlies, delta, gamma-, theta, en Vega vir die posisie sal wees dan. Ten slotte Die Grieke help om belangrike afmetings van 'n opsie posisies risiko's en potensiële belonings verskaf. Sodra jy het 'n duidelike begrip van die basiese beginsels, kan jy begin om dit toe te pas om jou huidige strategieë. Dit is nie genoeg om net te weet die totale kapitaal op risiko in 'n opsies posisie. Om die waarskynlikheid van 'n handelsmerk om geld te maak verstaan, is dit noodsaaklik om in staat wees om 'n verskeidenheid van risiko-blootstelling metings bepaal. (Vir verdere lees op opsies prys invloede, sien die artikel:. Aan die Grieke weet) Aangesien voorwaardes voortdurend veranderende, die Grieke bied handelaars met 'n middel van die bepaling van hoe sensitief n spesifieke handel is om prysskommelings, wisselvalligheid skommelinge, en die verloop van tyd. Die kombinasie van 'n begrip van die Grieke met die kragtige insigte die risiko grafieke voorsien kan jou help om jou opsies handel te neem na 'n ander level. Options Trading Hoe om Grieke in die mark horlosie Klik toepassing op herposisioneer kolom en voeg die Griekse kolom om die mark horlosie. Fig: Grieke in herposisioneer kolom (Al die Grieke waar aangedui in blou) Fig: Grieke in die mark kyk Hoe om te gebruik opsie sakrekenaar Klik op Opsie Sakrekenaar onder kieslys of druk ShiftO. Jy kan die opsie Grieke waarde vir 'n bepaalde opsie kontrak te kry nadat noem die nodige inligting. (Gebruiker moet alle verwante inligting te wete te gee. Exchange, Inst naam, simbool, vervaldatum tipe opsie, trefprys en tipe model). Press Bereken die opsie Grieke bereken. Fig: Opsie Sakrekenaar Hoe om te gebruik Position Analysis Klik op Position Analysis onder kieslys of druk ShiftAltP. Dit wys. Pay-off vir 'n gegewe portefeulje Opsie Grieke vir 'n gegewe portefeulje. Dit is veral nuttig wanneer die gebruiker 'n portefeulje bestaande uit verskeie opsies posisies het. Fig N Nota: Ontleding Venster Hoe om verskeie opsies onder Positon Ontleding Reg roep klik op posisie ontleding venster. Fig: drop down list van verskeie opsies onder regs kliek Geïmpliseerde Volatiliteit keer hierdie opsie gekies is 'n klein venster sal verskyn waarin Geïmpliseerde Volatiliteit kan gesien word vir die toekoms en kontant vir 'n geselekteerde reissak in posisie Ontleding venster Geïmpliseerde Volatiliteit venster kan ook word opgeroep met behulp kortpad sleutel F5. Geïmpliseerde Volatiliteit Grafiek: Hierdie opsie bied 'n real-time grafiek vir die gekose kontrak. By verstek, sal dit die grafiek vir oproep asook sit opsie wat aanhou verander op die regte tyd basis te wys. Scenario analise: Die gebruik van scenario analise opsie, sal 'n gebruiker in staat wees om sy / haar keuse posisies onder verskillende scenario's te ontleed. Gebruikers moet net die prys-band (hoog en laag) betree saam met die tussenposes, en die Scenario analise sal outomaties bereken die Max Wins, Max Verlies, Bep1, en Bep2, vir daardie prys band. Kyk Betaal: Hierdie opsie laat gebruikers tjek verskeie Payoffs op verskillende prysklas vir 'n geselekteerde kontrak. As die gebruiker net een posisie in die posisie Ontleding Venster het, sal dit wys net aandeelprys met moontlike wins / verlies vir daardie posisie in 'n gegewe interval terwyl as daar meer as een opsie posisies teenwoordig is in die posisie Ontleding Venster, sal dit die toon gekombineer pay-offs saam met die individu betaal-offs vir elke opsiekontrak teenwoordig is in die posisie Ontleding venster. Kyk Sensitiwiteit: Hierdie opsie kan die gebruiker die sensitiwiteit van die gekose opsie kontrak na te gaan. Gebruikers moet die bate prysklas tussen wat dit kan wees verskuif in te voer. Daar is drie opsies beskikbaar om die sensitiwiteit van 'n bate te gaan. Hierdie is. a. Datum Range b. Risiko rentekoers c. Wisselvalligheid Jy sal die pay-off vir elke opsie te kry en kan trek die slagspreuk Grafiek Fig: Payoff Dialoog en Payoff Grafiek Nota: Sommige van hierdie eienskappe behoort aan die outomatiese handel kategorie en vereis vooraf goedkeuring van die uitruil voordat dit gebruik kan word . Uit te brei al Ineenstorting allWhat kliënte sê As 'n begin maatskappy is dit dikwels moeilik om die bos te sien vir die bome, en daar is nie baie tyd om óf dink. Greeksoft stelsels was in staat om vinnig te begryp ons handel uitdagings en hulpbron struikelblokke om doeltreffend help om ons huidige handelspraktyke te evalueer en lê die grondslag vir 'n meer robuuste handel vir die komende jaar. Dit het regtig ons handel rewolusie. Ons het geleer hoe om mannekrag meer doeltreffend te gebruik en koste-effektiewe maniere om op te bou jou pyplyn terwyl die bereiking van 'n veel wyer spektrum van vooruitsigte ontdek. Ons is seker beloof. Anil Gupta, Direkteur-Afgeleides van Religare Securities Ltd Ons, by JM Financial Services, het ons baba stappe in die rigting outomatiese handel saam met M / s Greeksoft. Hul algoritme vir kontant-toekoms arbitrage en opsies handel is ongelooflik gebruikersvriendelik en die hele back-end baie maklik om te hanteer. Ons migrasie na hierdie platform was glad, vinnig en meer belangrik, sonder veranderinge. Oor die jare het baie verbeterings aangebring, sommige op ons geval het en wat ons vandag sien, is een van die beste produkte wat beskikbaar is in sy klas in die Indiese markte. Om verder by te voeg met M / s Greeksoft het 'n gelukkige een is, en ons sien uit na die voortsetting van dieselfde in die toekoms Anil Mavinkurve, uitvoerende direkteur van JM Financial Services Pvt. Ltd Ons het al met behulp van KRY vir die afgelope 2 jaar en het gevind dat dit uiters nuttig vir ons eie handel. Die ontwikkeling in die sagteware het tred gehou met die veranderinge in die mark dinamika en dus is 'n moet vir stut lessenaars. Die sagteware is so gebruikersvriendelik dat 'n handelaar maklik kan handel met 'n minimale inspanning. Ek wens al die heel beste om die KRY span en versoek hulle om voort te gaan met die goeie werk Kawaljit Singh Choudhary, Direkteur van Algo Matrix
No comments:
Post a Comment